BACKTESTING

So funktioniert es

Typische Ergebnisdarstellung

• Datenaufbereitung: Bereinigung, Outlier‑Behandlung, Feature‑Engineering, Rollfenster.
• Regeldefinition/Modell: Signale, Hyperparameter, Nebenbedingungen.
• Walk‑Forward/Out‑of‑Sample: Trennung von Trainings‑ und Testzeiträumen; Vermeidung von Look‑Ahead‑Bias.
• Transaktionskosten & Slippage: Realistische Kostenannahmen einrechnen.
• Risikokennzahlen: z. B. Volatilität, Sharpe, Sortino, Max Drawdown, Hit Ratio.
• Stabilitätstests: Sensitivität, Resampling, Regimewechsel.

• Kumulierte Rendite vs. Benchmark
• Drawdown‑Kurve
• Rolling‑Sharpe (z. B. 36M)
• Exposure‑/Turnover‑Profile